استراتژی های ما :

  • تحلیل تمایلات بازار در کنار جنبه های بنیادی و تکنیکال آن
  • استفاده از مدل‌های پیچیده مبتنی بر عامل ناهمگن (Heterogeneous Agent Models) برای پیش بینی تغییرات قیمت سهام
  • ما معتقدیم که تقسیم کردن اجزای بازار به عوامل ناهمگن و تحلیل کردن توابع تقاضای مختلف راهکار اساسی برای پیش بینی قیمت سهام می‌باشند
  • نمونه پیش بینی‌های ما نشان دهنده قدرت پیش بینی ماست چرا که نتایج فوق العاده‌ای حاصل شده است
  • در بازارهای بزرگ جهانی نیز از مدل HAM برای توصیف و تحلیل حرکت بازار استفاده میشود

نمودار زیر قیمت های بنیادی و واقعی مربوط به S&P 500 (٥٠٠ سهام برتر بازار سهام نیویورک) را طی سال های 1990 تا 2012 نشان میدهد:

Fundamental price of S&P 500:

  • این نمودار نشان میدهد که قیمت های واقعی(خط ممتد) نسبت به قیمت های بنیادین(نقطه چین) نوسانات بیشتری دارند.
  • این موضوع نشان دهنده آن است که تحلیل تمایلات بازار به اندازه قیمت های بنیادین آن اهمیت دارد.

نمودار زیر نتایج پیش بینی ما در مورد شاخص کل بازار سهام تهران را طی سال های 2011 تا 2015 نشان میدهد:

TSE index forecast (HAM):

  • همانطور که نمودار بالا نشان میدهد پیش بینی ما در مورد شاخص کل بازار بسیار مشابه شاخص بازار می باشد که با روندی یکسان حرکت میکند به طوریکه پیش بینی ما در سال های 2014 تا 2015 به میزان هشتاد درصد صحیح بوده است.

جدول زیر نشانگر بازده مدل ما می باشد:

همانگونه که در جدول مشاهده می کنید در سال 93 مدل ما عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل بازار داشته است. سیگنال های مدل ما بازدهی معادل 140% را محقق کرده اند، این در حالیست که نرخ رشد شاخص در همان سال 96% بوده است.

3

پوشش ریسک نرخ ارز (Hedging):

نوسانات نرخ ارز در ایران نسبت به کشورهای غربی بیشتر است بنابراین سرمایه گذاری در ایران بدون داشتن استراتژی مناسب جهت مصون سازی پر ریسک خواهد بود. درحال حاضر شرکت ما در ایران تنها شرکت سرمایه گذاریست که این نوع مصون سازی را انجام میدهد.

در نمودار زیر خط قرمز نشان دهنده نسبت استاندار شده ی ریال به دلار و خط آبی نشان دهنده نسبت استاندارد شده ی یورو به دلار است.

پیش بینی نرخ دلار آمریکا:

این نمودار نوسانات نرخ دلار آمریکا را به همراه پیش بینی ما در بازه زمانی می 2011 تا مارچ 2015 نشان میدهد. همانطور که مشاهده می‌شود صحت پیش بینی ما 73درصد می باشد.